La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria del Salto del Gaitanejo y del Salto del Chorro necesitaba un acceso a ambos para facilitar el paso de los operarios de mantenimiento, transporte de materiales, y la vigilancia de los mismos. Las obras se iniciaron en 1901 y fueron terminadas en 1905. El camino comenzaba junto a las vías del tren de Renfe y recorría el Desfiladero de los Gaitanes, permitiendo el acceso a ambos saltos. En 1921, el rey Alfonso XIII asistió a la inauguración de la presa del Conde del Guadalhorce cruzando para ello el camino previamente construido, o al menos lo visitó. Fue a partir de este momento cuando se le empezó a apodar como Caminito del Rey, nombre que se mantiene vigente actualmente.
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